투자&경제
-
포트폴리오 - 3. 포트폴리오 백테스트투자&경제 2023. 10. 8. 10:54
https://terrykim132.tistory.com/12 포트폴리오 - 2. 비중 설정 및 백테스트(1) 투자 관련 이야기를 하기 전에, 먼저 앞선 내용을 보고 오는 것이 좋을 것 같다. https://terrykim132.tistory.com/11 포트폴리오 - 1. 투자 방향성 세우기 투자 방향성 : 퀀트 투자 *퀀트 투자란? 수치를 기 terrykim132.tistory.com -전 글- 첫 포스트에서 올웨더 포트폴리오로 큰 틀을 잡고 전 포스트에서 올웨더 포트폴리오를 백테스트 해 보았다. 최대낙폭이 2022~2023년도 들어와서 무려 21%까지 상승하였고(이전까지는 무려 최대 낙폭이 13% 수준이었다.) 이에 다른 포트폴리오는 2022년 이후의 구간에 어떻게 대처했는지 확인하고, 전략을 수정..
-
포트폴리오 - 2. 비중 설정 및 백테스트투자&경제 2023. 10. 7. 19:35
투자 관련 이야기를 하기 전에, 먼저 앞선 내용을 보고 오는 것이 좋을 것 같다. https://terrykim132.tistory.com/11 포트폴리오 - 1. 투자 방향성 세우기 투자 방향성 : 퀀트 투자 *퀀트 투자란? 수치를 기반하여 만든 규칙 등 계량화 가능한 투자 방법을 뜻한다. 퀀트 투자를 하면서 꼭 지켜야 할 것 3가지 1. 투자 자산 비중 설정을 백테스트로 검증 terrykim132.tistory.com 앞에서 적어 두었듯이, 퀀트 투자 방식 중 정적 투자인 사계절 포트폴리오를 이용하여 나만의 포트톨리오 비중과 자산군을 구성하기로 하였다. 이번 글에서는 자산군을 설정하고, 기존 포트폴리오부터 백테스트를 진행하면서 비중을 조정해 나갈 것이다. 포트폴리오 백테스트란? 자신이 설정한 전략이 ..
-
포트폴리오 - 1. 투자 방향성 세우기투자&경제 2023. 10. 4. 22:57
투자 방향성 : 퀀트 투자 *퀀트 투자란? 수치를 기반하여 만든 규칙 등 계량화 가능한 투자 방법을 뜻한다. 퀀트 투자를 하면서 꼭 지켜야 할 것 3가지 1. 투자 자산 비중 설정을 백테스트로 검증한다. 2. 투자 전략은 절대 바꾸지 않는다. 3. 손실을 최소화한다. (최대낙폭 MDD 최소화) 계량적 투자 방법인 만큼 투자 규칙은 무조건 수치를 기반하여야 하며 퀀트 투자에 대한 경험적 지식이 쌓이지 않는 이상 투자 전략은 복잡하지 않게 최대한 단순하게 구성하는 것이 좋다. 긴 기간의 백테스트를 통해 역사적으로 포트폴리오가 성립되는지 검증한다. 이렇게 검증 된 포트폴리오는 포트폴리오 전략을 꾸준하게 유지해 나가야 한다. 100만원으로 50% 이득을 보면 총 자산은 150만원이 되지만 다시 50% 손해를 보..