투자&경제
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사회초년생이 말하는 포트폴리오란 1. 목돈 설정투자&경제 2024. 3. 10. 16:39
보통 돈을 모을 때, 시드머니 이야기를 많이 한다. 몇년 전까지만 해도 3천만원, 5천만원 모으라는 이야기가 대다수였지만 요즘 말하는 시드머니는 1억을 말한다. 먼저 시드머니를 왜 모아야 하는가에 대해 이야기를 해보자면 1. 일정한 금액 이상이 필요한 투자 목적 2. 결혼, 내집마련 등 살아가면서 목돈이 필요하기에 3. 특별한 목적이 없어도 미래에 대한 불확실성 때문에 1, 2번의 경우에는 시드머니의 목표가 비교적 뚜렷하다고 볼 수 있다. 자기가 목돈을 모으는 이유가 있기에 목표하는 금액과 기간이 명확하다. 하지만 3번의 경우 돈을 모으는 큰 이유 없이 "혹시나 몰라서"라는 마음으로 저축이나 투자를 한다면 돈이 제대로 모이지 않을 확률이 크다. 따라서 돈을 모은다면 3번의 경우라도 목표를 구체화 하는 것..
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2024.01.20 주간 투자 리포트투자&경제 2024. 1. 26. 07:57
2024년 1월 19일 종가를 기준으로 계산한 내 전체적인 포트폴리오이다. 소량 주식만 하던 예전에 비해 금액적인 규모도 커지고, 채권에도 투자하기 시작하면서 투자 비중, 전체적인 목표를 세워야 하기에 매주 주말마다 포트폴리오에 대한 평가와 방향성의 적절함에 대해 상기해보자 한다. 상품구분 특성 종목명 평가손익 손익률 잔고수량 달러 단가 매입단가 매입금액 평가금액 평가비중 손익률(비중 계산) 현금(달러) 안전자산 KODEX 미국달러선물 4240 2.15% 16 - 12305 196880 201120 3.89% 0.08% 주식 위험자산 TIGER 미국나스닥100TR(H) 57850 9.02% 50 - 12833 641650 699500 13.55% 1.22% 채권 안전자산 효성화학3-2 832 0.16% ..
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포트폴리오 - 9. 종목 별 장 단점 파악투자&경제 2023. 11. 8. 07:34
미국 주식 경기가 좋으면 우상향, 경기가 좋지 않는 상황이면 하락한다. 다만 미국이 돈을 시장에 무제한으로 풀 수 있는 프로그램인 양적 완화 정책이 우선적으로 적용된다. 금리 인상, 양적 긴축 상황에 하락한다. 금리 인하 및 긴축 확대 가능성에 상승한다. 미국 채권 ETF 금리 인하 가능성에 상승한다. 금리가 인상 될 수록 하락한다. 만기가 없어 금리 인상기에는 손실이 불가피하다. 유동성이 비교적 많다. 금 금은 안전자산으로서 인플레이션, 통화절하, 금융자산 가격하락 등을 헤지하며 위험을 분산시킬 수 있는 투자대상이다. 금 가격의 변동의 경우 불확실성에 대응해 자산가치를 보존하려는 심리적 요인 등을 꼽을 수 있다. 전체 투자자산의 10% 미만으로 보유하는 경우 변동성 방어에 효과적인 측면이 있다. 통상 ..
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포트폴리오 - EFT & Etc투자&경제 2023. 11. 6. 16:57
ETF란? Exchange Traded Fund, 상장지수집합투자증권 KOSPI200과 같은 특정 지수 및 특정자산의 가격 움직임과 수익률이 연동되도록 설계된 펀드로 거래소에 상장되어 주식처럼 거래가 가능하다. 개별 주식과 인덱스펀드의 성격을 동시에 갖춘 ETF는 "매매 편의성 + 저렴한 거래비용 및 투명성 + 인덱스펀드 분산투자" 라는 장점으로 전 세계적으로 시장규모가 확대되었다. ETF투자지식 NAV : 매일 장 마감 이후 자신의 가치와 수량 변화를 통해 계산하는 ETF의 순자산 가치 iNAV : ETF가 실시간 거래가 될 수 있도록 거래소에서 실시간으로 제공해주는 추정 순자산 가치 매일 주식들의 종가가 결정되면 ETF도 보유하고 있는 자산의 가치와 수량 변화 등을 정리하며 ETF를 이루는 자산에서 ..
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포트폴리오 - 8. 더 정확한 데이터 수집(2)투자&경제 2023. 10. 31. 14:47
-이전 포스팅 https://terrykim132.tistory.com/17 포트폴리오 - 7. 더 정확한 데이터 수집(1) -이전 포스팅 https://terrykim132.tistory.com/16 포트폴리오 - 6. 동적 자산배분 포트폴리오 비교(2) https://terrykim132.tistory.com/15 포트폴리오 - 5. 동적 자산배분 포트폴리오 비교 https://terrykim132.tistory.com/14 terrykim132.tistory.com 이어서, 정확한 일별 데이터를 가져오는 방법을 R Code로 적어보도록 하겠다. --------------------------------------------------아래-----------------------------------..
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포트폴리오 - 7. 더 정확한 데이터 수집(1)투자&경제 2023. 10. 29. 12:51
-이전 포스팅 https://terrykim132.tistory.com/16 포트폴리오 - 6. 동적 자산배분 포트폴리오 비교(2) https://terrykim132.tistory.com/15 포트폴리오 - 5. 동적 자산배분 포트폴리오 비교 https://terrykim132.tistory.com/14 포트폴리오 - 4. 동적 자산배분 포트폴리오 저번 포스팅에서는 2022년도 정적 포트폴리오 올 terrykim132.tistory.com https://www.portfoliovisualizer.com/faq#marketData Portfolio Visualizer Documentation Asset Class Allocation Backtesting The asset allocation backtes..
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포트폴리오 - 6. 동적 자산배분 포트폴리오 비교(2)투자&경제 2023. 10. 24. 07:03
https://terrykim132.tistory.com/15 포트폴리오 - 5. 동적 자산배분 포트폴리오 비교 https://terrykim132.tistory.com/14 포트폴리오 - 4. 동적 자산배분 포트폴리오 저번 포스팅에서는 2022년도 정적 포트폴리오 올웨더 포트폴리오와 영구 포트폴리오 백테스트를 진행해보았다. 2022년도에 terrykim132.tistory.com 이번 글은 저번 블로그 포스팅과 연결됩니다. 저번에는 VAA 전략에 대해 알아보았다. VAA 전략의 경우 주식의 수익률을 추종하면서 최대낙폭은 주식에 비해 크게 줄일 수 있는 전략이지만, 단점으로는 매매회전률이 높아 수수료 비용 계산 시 손실이 많이나며, 상대적으로 높은 최대낙폭이 있었다. 그래서 이번에는 VAA의 단점을 보완..
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포트폴리오 - 5. 동적 자산배분 포트폴리오 비교투자&경제 2023. 10. 17. 20:19
https://terrykim132.tistory.com/14 포트폴리오 - 4. 동적 자산배분 포트폴리오 저번 포스팅에서는 2022년도 정적 포트폴리오 올웨더 포트폴리오와 영구 포트폴리오 백테스트를 진행해보았다. 2022년도에 크게 먹인 낙폭, 그리고 주식만 상승하는 시장 흐름에 맞출 수 있는 동 terrykim132.tistory.com 전 게시글에서는 동적 포트폴리오의 한 종류인 절대모멘텀 자산배분 포트폴리오를 소개하였고, 이를 영구 포트폴리오와 결합하여 새로운 혼합 포트폴리오를 만들어 살펴보았다. 이 둘의 상관관계를 계산해본 다음, 더 낮은 상관관계를 가지고 있는 동적 포트폴리오를 알아보기로 하였다. 이번 게시글에서는 다양한 동적 자산배분 포트폴리오를 살펴본 다음, 영구 포트폴리오와 괜찮은 조합을..