저번 포스팅에서는 2022년도 정적 포트폴리오 올웨더 포트폴리오와 영구 포트폴리오 백테스트를 진행해보았다. 2022년도에 크게 먹인 낙폭, 그리고 주식만 상승하는 시장 흐름에 맞출 수 있는 동적 자산배분 방법에 대해 포스팅하려 한다. 전 글부터 보면 좋다. https://terrykim132.tistory.com/13 포트폴리오 - 3. 포트폴리오 백테스트 https://terrykim132.tistory.com/12 포트폴리오 - 2. 비중 설정 및 백테스트(1) 투자 관련 이야기를 하기 전에, 먼저 앞선 내용을 보고 오는 것이 좋을 것 같다. https://terrykim132.tistory.com/11 포트폴리오 - 1. 투 terrykim132.tistory.com 동적 자산배분 포트폴리오 -> ..

투자 방향성 : 퀀트 투자 *퀀트 투자란? 수치를 기반하여 만든 규칙 등 계량화 가능한 투자 방법을 뜻한다. 퀀트 투자를 하면서 꼭 지켜야 할 것 3가지 1. 투자 자산 비중 설정을 백테스트로 검증한다. 2. 투자 전략은 절대 바꾸지 않는다. 3. 손실을 최소화한다. (최대낙폭 MDD 최소화) 계량적 투자 방법인 만큼 투자 규칙은 무조건 수치를 기반하여야 하며 퀀트 투자에 대한 경험적 지식이 쌓이지 않는 이상 투자 전략은 복잡하지 않게 최대한 단순하게 구성하는 것이 좋다. 긴 기간의 백테스트를 통해 역사적으로 포트폴리오가 성립되는지 검증한다. 이렇게 검증 된 포트폴리오는 포트폴리오 전략을 꾸준하게 유지해 나가야 한다. 100만원으로 50% 이득을 보면 총 자산은 150만원이 되지만 다시 50% 손해를 보..