보통 돈을 모을 때, 시드머니 이야기를 많이 한다. 몇년 전까지만 해도 3천만원, 5천만원 모으라는 이야기가 대다수였지만 요즘 말하는 시드머니는 1억을 말한다. 먼저 시드머니를 왜 모아야 하는가에 대해 이야기를 해보자면 1. 일정한 금액 이상이 필요한 투자 목적 2. 결혼, 내집마련 등 살아가면서 목돈이 필요하기에 3. 특별한 목적이 없어도 미래에 대한 불확실성 때문에 1, 2번의 경우에는 시드머니의 목표가 비교적 뚜렷하다고 볼 수 있다. 자기가 목돈을 모으는 이유가 있기에 목표하는 금액과 기간이 명확하다. 하지만 3번의 경우 돈을 모으는 큰 이유 없이 "혹시나 몰라서"라는 마음으로 저축이나 투자를 한다면 돈이 제대로 모이지 않을 확률이 크다. 따라서 돈을 모은다면 3번의 경우라도 목표를 구체화 하는 것..

저번 포스팅에서는 2022년도 정적 포트폴리오 올웨더 포트폴리오와 영구 포트폴리오 백테스트를 진행해보았다. 2022년도에 크게 먹인 낙폭, 그리고 주식만 상승하는 시장 흐름에 맞출 수 있는 동적 자산배분 방법에 대해 포스팅하려 한다. 전 글부터 보면 좋다. https://terrykim132.tistory.com/13 포트폴리오 - 3. 포트폴리오 백테스트 https://terrykim132.tistory.com/12 포트폴리오 - 2. 비중 설정 및 백테스트(1) 투자 관련 이야기를 하기 전에, 먼저 앞선 내용을 보고 오는 것이 좋을 것 같다. https://terrykim132.tistory.com/11 포트폴리오 - 1. 투 terrykim132.tistory.com 동적 자산배분 포트폴리오 -> ..

투자 방향성 : 퀀트 투자 *퀀트 투자란? 수치를 기반하여 만든 규칙 등 계량화 가능한 투자 방법을 뜻한다. 퀀트 투자를 하면서 꼭 지켜야 할 것 3가지 1. 투자 자산 비중 설정을 백테스트로 검증한다. 2. 투자 전략은 절대 바꾸지 않는다. 3. 손실을 최소화한다. (최대낙폭 MDD 최소화) 계량적 투자 방법인 만큼 투자 규칙은 무조건 수치를 기반하여야 하며 퀀트 투자에 대한 경험적 지식이 쌓이지 않는 이상 투자 전략은 복잡하지 않게 최대한 단순하게 구성하는 것이 좋다. 긴 기간의 백테스트를 통해 역사적으로 포트폴리오가 성립되는지 검증한다. 이렇게 검증 된 포트폴리오는 포트폴리오 전략을 꾸준하게 유지해 나가야 한다. 100만원으로 50% 이득을 보면 총 자산은 150만원이 되지만 다시 50% 손해를 보..