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포트폴리오 - 4. 동적 자산배분 포트폴리오카테고리 없음 2023. 10. 9. 15:58
저번 포스팅에서는 2022년도 정적 포트폴리오 올웨더 포트폴리오와 영구 포트폴리오 백테스트를 진행해보았다. 2022년도에 크게 먹인 낙폭, 그리고 주식만 상승하는 시장 흐름에 맞출 수 있는 동적 자산배분 방법에 대해 포스팅하려 한다. 전 글부터 보면 좋다. https://terrykim132.tistory.com/13 포트폴리오 - 3. 포트폴리오 백테스트 https://terrykim132.tistory.com/12 포트폴리오 - 2. 비중 설정 및 백테스트(1) 투자 관련 이야기를 하기 전에, 먼저 앞선 내용을 보고 오는 것이 좋을 것 같다. https://terrykim132.tistory.com/11 포트폴리오 - 1. 투 terrykim132.tistory.com 동적 자산배분 포트폴리오 -> ..
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포트폴리오 - 3. 포트폴리오 백테스트투자&경제 2023. 10. 8. 10:54
https://terrykim132.tistory.com/12 포트폴리오 - 2. 비중 설정 및 백테스트(1) 투자 관련 이야기를 하기 전에, 먼저 앞선 내용을 보고 오는 것이 좋을 것 같다. https://terrykim132.tistory.com/11 포트폴리오 - 1. 투자 방향성 세우기 투자 방향성 : 퀀트 투자 *퀀트 투자란? 수치를 기 terrykim132.tistory.com -전 글- 첫 포스트에서 올웨더 포트폴리오로 큰 틀을 잡고 전 포스트에서 올웨더 포트폴리오를 백테스트 해 보았다. 최대낙폭이 2022~2023년도 들어와서 무려 21%까지 상승하였고(이전까지는 무려 최대 낙폭이 13% 수준이었다.) 이에 다른 포트폴리오는 2022년 이후의 구간에 어떻게 대처했는지 확인하고, 전략을 수정..
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포트폴리오 - 2. 비중 설정 및 백테스트투자&경제 2023. 10. 7. 19:35
투자 관련 이야기를 하기 전에, 먼저 앞선 내용을 보고 오는 것이 좋을 것 같다. https://terrykim132.tistory.com/11 포트폴리오 - 1. 투자 방향성 세우기 투자 방향성 : 퀀트 투자 *퀀트 투자란? 수치를 기반하여 만든 규칙 등 계량화 가능한 투자 방법을 뜻한다. 퀀트 투자를 하면서 꼭 지켜야 할 것 3가지 1. 투자 자산 비중 설정을 백테스트로 검증 terrykim132.tistory.com 앞에서 적어 두었듯이, 퀀트 투자 방식 중 정적 투자인 사계절 포트폴리오를 이용하여 나만의 포트톨리오 비중과 자산군을 구성하기로 하였다. 이번 글에서는 자산군을 설정하고, 기존 포트폴리오부터 백테스트를 진행하면서 비중을 조정해 나갈 것이다. 포트폴리오 백테스트란? 자신이 설정한 전략이 ..
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포트폴리오 - 1. 투자 방향성 세우기투자&경제 2023. 10. 4. 22:57
투자 방향성 : 퀀트 투자 *퀀트 투자란? 수치를 기반하여 만든 규칙 등 계량화 가능한 투자 방법을 뜻한다. 퀀트 투자를 하면서 꼭 지켜야 할 것 3가지 1. 투자 자산 비중 설정을 백테스트로 검증한다. 2. 투자 전략은 절대 바꾸지 않는다. 3. 손실을 최소화한다. (최대낙폭 MDD 최소화) 계량적 투자 방법인 만큼 투자 규칙은 무조건 수치를 기반하여야 하며 퀀트 투자에 대한 경험적 지식이 쌓이지 않는 이상 투자 전략은 복잡하지 않게 최대한 단순하게 구성하는 것이 좋다. 긴 기간의 백테스트를 통해 역사적으로 포트폴리오가 성립되는지 검증한다. 이렇게 검증 된 포트폴리오는 포트폴리오 전략을 꾸준하게 유지해 나가야 한다. 100만원으로 50% 이득을 보면 총 자산은 150만원이 되지만 다시 50% 손해를 보..
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갓생 사는 가장 쉬운 방법 - Automic Habits독후감 2023. 8. 14. 21:59
습관은 복리로 작용한다. 미국 나스닥의 10년 이상 그래프를 보자. 연 성장률이 커지기는 어렵지만, 큰 그래프로 보면 가격이 올라가는 속도는 시간이 지날수록 어마어마하게 된다. 습관도 마찬가지다. 행위 자체는 작고, 부담 하나 없어 보일 지 몰라도 장기적으로 꾸준히 실천 한다면 나스닥 그래프와 같이 나를 크게 만들어 줄 것이다. 습관을 꾸준히 이어나가기 위해서는 의지 또한 중요하지만, 시스템을 만들어서 습관을 자동적으로 행할 수 있어야 한다. 이 책에서는 이러한 시스템을 만들 수 있는 방법들을 아주 잘 정리해 두었다(좋은 책!). 많고 좋은 내용 중에서 내가 중요하다고 생각이 들고, 앞으로 실천하고 싶은 내용들 위주로 요약을 해서 글을 쓰려고 한다. Chapter 0. 정체성을 만들어라. 습관을 지속하기..
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책 읽는 습관 만들기 프로젝트 - 1주 차독후감 2023. 8. 14. 05:43
동생 아침 독서 습관 만드는 프로젝트 1. 동기 : 동생이 읽었으면 하는 책이 있고, 다 읽게 한 후에 나도 읽고 싶음. 그리고 최소 30분 아침 독서를 하는 내가 가진 습관을 동생도 가지고 있었으면 함. 단기적-중기적으로 뚜렷한 동기와 보상을 책 읽기에 주게 된다면 습관이 생기지 않을까 궁금함. 2. 방법 : 매일 8시 30분 아침을 먹고 (확실한 신호이자 습관) 카페를 나간다.(새로 만드는 신호) 카페에서 책을 1pg 라도 읽기만 하면 된다.(쉽게 만들기) 단 50pg 읽을 때마다 1만원씩 보상하여 준다.(보상) 확실한 습관을 이용하여 카페에 가게 하는, 책을 읽는 신호를 만들어낼 예정. 그리고 초반에 책을 읽기에는 보상이 부족하다 생각되어 50pg 읽을 때마다 확실하고 의미있는 보상을 제안함. 카페..
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할 일 정리자격증 2023. 8. 14. 05:35
1. PPL 취득 -필요조건 : 항공무선통신사, 토익 750 이상 *진행상황 - 항공무선통신사 : KCA 2021년 2월 22일 09시 필기 접수 예정이었다만….. 토익 : 현재 630, 2022년 6월 신청 예정 2022/12 845점 달성 2023.2. 토익 945 달성 -보류- 2. (완)운전면허 독학(입대 전) *진행상황 : 2021년 1월 7일 15시 기능시험 예정 - 79점 2021년 1월 14일 10시 기능시험 합격 - 95점 2021년 1월 28일 12:30 도로주행시험 예정 2021년 1월 28일 도로주행시험 합격 1종 보통 면허 취득 완료 3. (완)토익 500점 이상(입사 조건) *진행상황 : 2021년 6월 이후 시험 접수 예정(현재 630점) *업데이트 : 군대 3.15/2021 ..
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위험물 필기 + 실기 책 추천(위험물기능사 책 추천 - 2)자격증 2021. 1. 11. 19:53
위험물 기능사를 취득하면서 인터넷, 기출문제 등을 통해 내가 필요한 정보를 많이 찾아다녔다. 그중 위험물 기능사 책이 위험물을 취득하기까지 나에게 가장 많은 도움을 주었다고 생각한다. 책을 통해 공부를 하고 취득까지 했고, 이제 다음 기능사를 위한 도전을 진행 중이다. 이번 시간에는 위험물 기능사를 취득하기 위해 책이 왜 꼭 필요한 지, 그리고 필자의 책에 대한 소개를 하도록 하겠다. 책이 있어야 하는 이유 모든 기능사와 시험에 필수적으로 책이 필요하다고 말하는 것은 아니다. 운전면허 필기시험 같은 경우 필기 기출을 돌리면서 공부했고, 정보처리기능사 필기 또한 문제은행에 등록되어있는 기출문제들을 공부하여 취득하였다. 하지만 왜 위험물 기능사는 취득하기 위해 책이 필수적일까? 1. 요약집으로 공부하지 못한..