https://terrykim132.tistory.com/14 포트폴리오 - 4. 동적 자산배분 포트폴리오 저번 포스팅에서는 2022년도 정적 포트폴리오 올웨더 포트폴리오와 영구 포트폴리오 백테스트를 진행해보았다. 2022년도에 크게 먹인 낙폭, 그리고 주식만 상승하는 시장 흐름에 맞출 수 있는 동 terrykim132.tistory.com 전 게시글에서는 동적 포트폴리오의 한 종류인 절대모멘텀 자산배분 포트폴리오를 소개하였고, 이를 영구 포트폴리오와 결합하여 새로운 혼합 포트폴리오를 만들어 살펴보았다. 이 둘의 상관관계를 계산해본 다음, 더 낮은 상관관계를 가지고 있는 동적 포트폴리오를 알아보기로 하였다. 이번 게시글에서는 다양한 동적 자산배분 포트폴리오를 살펴본 다음, 영구 포트폴리오와 괜찮은 조합을..

저번 포스팅에서는 2022년도 정적 포트폴리오 올웨더 포트폴리오와 영구 포트폴리오 백테스트를 진행해보았다. 2022년도에 크게 먹인 낙폭, 그리고 주식만 상승하는 시장 흐름에 맞출 수 있는 동적 자산배분 방법에 대해 포스팅하려 한다. 전 글부터 보면 좋다. https://terrykim132.tistory.com/13 포트폴리오 - 3. 포트폴리오 백테스트 https://terrykim132.tistory.com/12 포트폴리오 - 2. 비중 설정 및 백테스트(1) 투자 관련 이야기를 하기 전에, 먼저 앞선 내용을 보고 오는 것이 좋을 것 같다. https://terrykim132.tistory.com/11 포트폴리오 - 1. 투 terrykim132.tistory.com 동적 자산배분 포트폴리오 -> ..

https://terrykim132.tistory.com/12 포트폴리오 - 2. 비중 설정 및 백테스트(1) 투자 관련 이야기를 하기 전에, 먼저 앞선 내용을 보고 오는 것이 좋을 것 같다. https://terrykim132.tistory.com/11 포트폴리오 - 1. 투자 방향성 세우기 투자 방향성 : 퀀트 투자 *퀀트 투자란? 수치를 기 terrykim132.tistory.com -전 글- 첫 포스트에서 올웨더 포트폴리오로 큰 틀을 잡고 전 포스트에서 올웨더 포트폴리오를 백테스트 해 보았다. 최대낙폭이 2022~2023년도 들어와서 무려 21%까지 상승하였고(이전까지는 무려 최대 낙폭이 13% 수준이었다.) 이에 다른 포트폴리오는 2022년 이후의 구간에 어떻게 대처했는지 확인하고, 전략을 수정..

투자 관련 이야기를 하기 전에, 먼저 앞선 내용을 보고 오는 것이 좋을 것 같다. https://terrykim132.tistory.com/11 포트폴리오 - 1. 투자 방향성 세우기 투자 방향성 : 퀀트 투자 *퀀트 투자란? 수치를 기반하여 만든 규칙 등 계량화 가능한 투자 방법을 뜻한다. 퀀트 투자를 하면서 꼭 지켜야 할 것 3가지 1. 투자 자산 비중 설정을 백테스트로 검증 terrykim132.tistory.com 앞에서 적어 두었듯이, 퀀트 투자 방식 중 정적 투자인 사계절 포트폴리오를 이용하여 나만의 포트톨리오 비중과 자산군을 구성하기로 하였다. 이번 글에서는 자산군을 설정하고, 기존 포트폴리오부터 백테스트를 진행하면서 비중을 조정해 나갈 것이다. 포트폴리오 백테스트란? 자신이 설정한 전략이 ..

투자 방향성 : 퀀트 투자 *퀀트 투자란? 수치를 기반하여 만든 규칙 등 계량화 가능한 투자 방법을 뜻한다. 퀀트 투자를 하면서 꼭 지켜야 할 것 3가지 1. 투자 자산 비중 설정을 백테스트로 검증한다. 2. 투자 전략은 절대 바꾸지 않는다. 3. 손실을 최소화한다. (최대낙폭 MDD 최소화) 계량적 투자 방법인 만큼 투자 규칙은 무조건 수치를 기반하여야 하며 퀀트 투자에 대한 경험적 지식이 쌓이지 않는 이상 투자 전략은 복잡하지 않게 최대한 단순하게 구성하는 것이 좋다. 긴 기간의 백테스트를 통해 역사적으로 포트폴리오가 성립되는지 검증한다. 이렇게 검증 된 포트폴리오는 포트폴리오 전략을 꾸준하게 유지해 나가야 한다. 100만원으로 50% 이득을 보면 총 자산은 150만원이 되지만 다시 50% 손해를 보..

습관은 복리로 작용한다. 미국 나스닥의 10년 이상 그래프를 보자. 연 성장률이 커지기는 어렵지만, 큰 그래프로 보면 가격이 올라가는 속도는 시간이 지날수록 어마어마하게 된다. 습관도 마찬가지다. 행위 자체는 작고, 부담 하나 없어 보일 지 몰라도 장기적으로 꾸준히 실천 한다면 나스닥 그래프와 같이 나를 크게 만들어 줄 것이다. 습관을 꾸준히 이어나가기 위해서는 의지 또한 중요하지만, 시스템을 만들어서 습관을 자동적으로 행할 수 있어야 한다. 이 책에서는 이러한 시스템을 만들 수 있는 방법들을 아주 잘 정리해 두었다(좋은 책!). 많고 좋은 내용 중에서 내가 중요하다고 생각이 들고, 앞으로 실천하고 싶은 내용들 위주로 요약을 해서 글을 쓰려고 한다. Chapter 0. 정체성을 만들어라. 습관을 지속하기..